ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPEMODELAN RETURN HARGA SAHAM PT MIDI UTAMA INDONESIA MENGGUNAKAN METODE INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH) |
| Nama: NI PUTU VIOLIN ALFARANI |
| Tahun: 2024 |
| Abstrak Seiring dengan perkembangan jaman di Indonesia yang pesat, investasi menjadi kegiatan yang diminati masyarakat. Bisnis ritel menjadi salah satu wadah berinvestasi bagi investor. Salah satu bisnis ritel yang sedang berkembang yaitu Alfamidi. Untuk melakukan investasi saham, investor ingin mengetahui saham yang menjanjikan untuk masa sekarang dan mendatang, hal tersebut dapat dicerminkan melalui perolehan nilai return saham pada PT Midi Utama Indonesia sehingga diperlukan model yang tepat untuk memprediksi return harga saham di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah Integrated Generalized Autoregeressive Heteroscedasticity (IGARCH) untuk menganalisis pergerakan keterkaitan data di PT Midi yang mengalami masalah heteroskedastisitas dan volatilitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada model IGARCH (1,2) data return harga saham PT Midi Utama Indonesia dipengaruhi oleh kuadrat residual satu periode sebelumnya sebesar 0,299214 dan juga dipengaruhi oleh varian residual satu periode sebelumnya sebesar 0,073587 dan 0,627200. Dengan hasil prediksi return yang diperoleh pada tanggal 3 Februari 2023 yaitu 0.07377. |