ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPemodelan Return Harga Saham Bank Syariah Indonesia (BSI) Mengunakan Generalized Autoregressive Condition Heteroscedasticity In Mean (GARCH-M) |
| Nama: NURMASYITA IHLASIA |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak Di Indonesia investasi telah menjadi kegiatan yang mulai diminati oleh masyarakat, sehingga pasar modal memberikan kesempatan untuk investor dalam mengembangkan usaha dengan berinvestasi di pasar modal. Ketertarikan masyarakat terhadap ekonomi berlandas syariah telah menjadi alternatif dalam melakukan investasi saham bagi masyarakat, diantaranya dengan investasi di BSI. Untuk melakukan investasi saham, investor ingin mengetahui saham-saham yang menjanjikan untuk masa sekarang dan mendatang, hal tersebut dapat dicerminkan melalui perolehan nilai return saham, sehingga diperlukan model yang tepat untuk memprediksi return harga saham di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah metode GARCH-M untuk menganalisis pergerakan keterkaitan suatu data yang mengalami masalah heteroskedastisitas dan volatilitas. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa pada model GARCH-M (1,1) data return harga saham BSI dipengaruhi oleh kuadrat residual satu periode sebelumnya sebesar 0,265650 dan juga dipengaruhi oleh varian residual satu periode sebelumnya sebesar 0,733350. Dengan hasil prediksi return yang diperoleh pada tanggal 15 Juni 2022 yaitu -0,002975. Kata Kunci : GARCH-M, Investasi Saham BSI, Return |