ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPenerapan Model Nonlinier Threshold Autoregressive (TAR) Pada Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Indonesia |
| Nama: FARHATUSSALEHA |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak ABSTRAK Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai indikator pergerakan harga saham di BEI yang terus bergerak dan berubah setiap saat karena dipengaruhi oleh kinerja pada perusahaan dan juga pengaruh dari perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana model Threshold Auoregressive (TAR) terbaik pada data Indeks Harga Saham Gabungan. Pada penelitian ini menggunakan metode Threshold Autoregressive (TAR), merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan hubungan nonlinier dalam deret waktu dengan memperhitungkan threshold tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data bulanan Indeks Harga Saham Gabungan diambil pada bulan januari 2014 sampai desember 2022. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Threshold Autoregressive (TAR) menghasilkan model TAR (2;5;3;4) dengan nilai threshold ???? = 4905,390 dan nilai AIC terkecil 1155.473 dengan nilai MAPE sebesar 2.9?alah model terbaik untuk Data Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia. Kata Kunci: IHSG, TAR, Nonlinier, AIC, MAPE |