ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPemodelan Threshold Vector Autoregressive Pada Cadangan Devisa Di Indonesia |
| Nama: NURFAJRINA ZATIL HIDAYAH |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak ABSTRAK Cadangan devisa merupakan bagian dari tabungan nasional sehingga pertumbuhan besar kecilnya Cadangan devisa di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu nilai tukar rupiah, inflasi, ekspor, dan impor. Pada penelitian ini bertujuan untuk pemodelan dan prediksi pada Cadangan devisa di Indonesia dengan pendekatan Threshold Vector Autoregressive. Model Threshold Vector Autoregressive (TVAR) merupakan model Vector Autoregressive (VAR) yang dikembangkan dengan memasukkan threshold di dalamnya, dimana memiliki tujuan untuk menangkap non-linearity seperti peralihan regime (pengelompokkan data), efek asimetris, dan multiple equilibria. Hasil pemodelan yang di peroleh, model TVAR(1) dengan satu threshold membagi dua regime yaitu regime atas dan regime bawah. Berdasarkan hasil prediksi nilai MAPE sebesar 5,5%. Apabila niali MAPE kurang dari 10% maka model dikatakan dengan sangat baik. KataKunci: Cadangan Devisa, Threshold Vector Autoregressive, Threshold, MAPE |