ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPenerapan Model Asimmetric Power Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (aparch) Dalam Peramalan Nilai Ekspor Migas Di Indonesia |
| Nama: RIKA SAFITRI |
| Tahun: 2022 |
| Abstrak Sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, Indonesia memiliki peranan penting dalam bidang ekspor. Salah satu contoh ekspor Indonesia adalah hasil kekayaan isi buminya yaitu minyak mentah dan gas alam, biasa dikenal dengan migas. Selama tahun 2010 sampai 2020 nilai ekspor migas indonesia mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan variansi dari errornya tidak konstan atau keadaan ini biasanya disebut heteroskedastisitas. Selain masalah heteroskedastisitas, nilai ekspor migas yang merupakan salah satu data deret waktu di bidang finansial juga biasanya mengalami efek asimetris. Sifat asimetris artinya menampakkan reaksi yang berbeda pada peningkatan harga atau penurunan harga yang disebut leverage effect. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut digunakan model APARCH. Penelitian ini menghasilkan Model APARCH (1,1) dengan model rata-rata ARIMA (0,1,1), yang dapat ditulis: W_t=e_t-0.393e_(t-1) dan ?_t^1.257=0.432?(|?_(t-1) |-0.102?_(t-1))?^1.257+0.352?_(t-1)^1.257. Hasil peramalan yang diperoleh mengalami peningkatan dari periode Januari 2022 sebesar 1134.910 sampai periode Desember 2022 sebesar 1171.211. Kata Kunci: Ekspor, Migas, Heteroskedastisitas, Asimetris, ARCH, GARCH, APARCH |