ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPEMODELAN SUKU BUNGA KREDIT BANK UMUM DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) |
| Nama: ANANDA PUTRI ACHSANI QALBY |
| Tahun: 2021 |
| Abstrak Suku bunga kredit merupakan bunga yang harus dibayarkan nasabah kepada bank sebagai balas jasa atas pinjaman yang diperoleh. Suku bunga kredit ini sangat bergantung dari jenis kredit yang ditawarkan. Vector Autoregressive (VAR) merupakan suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap variabel sebagai fungsi linear dari konstanta dan nilai lag (lampau) dari variabel itu sendiri, serta nilai lag dari variabel lain yang ada dalam model. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat penerapan model VAR pada kasus suku bunga kredit pada bank umum di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu yaitu data suku bunga kredit modal kerja, investasi dan konsumsi bank umum di Indonesia periode Januari 2013 sampai Desember 2020. Hasil analisis yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa model yang sesuai adalah model VAR dengan lag optimal 1. Dimana lag optimal 1 merupakan panjang lag yang memberikan pengaruh dari setiap variabel suku bunga kredit bank umum di Indonesia yang signifikan jika dibandingkan dengan lag lainnya. Kata Kunci: Suku Bunga Kredit, Pemodelan, Lag Optimal, Vector Autoregressive |