ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulPEMODELAN INFLASI DI INDONESIA MENGGUNAKAN REGRESI NONPARAMETRIK KERNEL DENGAN ESTIMASI NADARAYA-WATSON |
| Nama: FERNANDO HENDRIK ROMPAS |
| Tahun: 2020 |
| Abstrak ABSTRAK Inflasi merupakan suatu kejadian yang dapat diamati dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan inflasi perlu dilakukan suatu analisis statistika yang kiranya dapat menjawab permasalahan tentang inflasi. Dalam penelitian ini untuk memodelkan inflasi digunakan metode regresi nonparametrik kernel. Regresi kernel adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan ekspektasi bersyarat dengan menggunakan fungsi kernel. Pada penelitian ini menggunakan fungsi kernel Gaussian dan estimator Nadaraya-Watson. Berdasarkan hasil pemodelan inflasi yang diperoleh dengan menggunakan estimator Nadaraya-Watson dan fungsi kernel Gaussian adalah : Y=(?_(i=1)^n??1/?2? exp(-1/2 ((X_i-x)/?7.22195036×10?^16 )^2 ) Y_i ?)/(?_(i=1)^n??1/?2? exp(-1/2 ((X_i-x)/?7.22195036×10?^16 )^2 ) ?)+ ?_i Dengan nilai Bandwidth yang diperoleh dengan aturan silverman adalah sebesar ?7.22195036×10?^16. Hasil yang diperoleh menunjukan nilai R-square sebesar 94,8% nilai MAPE sebesar 5,65%. Variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi yaitu IHK dan jumlah uang beredar. Kata Kunci: Inflasi, Regresi Nonparametrik, Regresi Kernel, Estimator Nadaraya-Watson, Fungsi Gaussian, Bandwidth |