ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulANALISIS PERBANDINGAN HARGA SAHAM,ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN BADAN PENGELOLAH INVESTASI DANANTARA (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2025) |
| Nama: AGUS SUSANTO |
| Tahun: 2025 |
| Abstrak ABSTRAK Agus Susanto, “Analisis Perbandingan Harga Saham, Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Badan Pengelolah Investasi Danantara (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Bumn Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2025)”. Dibimbing oleh Muh. Yunus Kasim dan Munawarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengumuman Badan Pengelola Investasi Danantara terhadap harga saham, abnormal return, dan trading volume activity (TVA) pada perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan studi peristiwa (event study) dan analisis Wilcoxon Signed Rank Test terhadap data selama tujuh hari sebelum dan sesudah pengumuman pada tanggal 24 Februari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham dengan nilai signifikansi 0,000, yang mengindikasikan bahwa pengumuman Danantara memberikan dampak negatif jangka pendek terhadap harga saham bank BUMN. Pada abnormal return, hasil uji menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai signifikansi 0,578, sehingga pengumuman tersebut tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat secara statistik terhadap keuntungan tidak normal saham. Pada trading volume activity (TVA) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti pengumuman Danantara berhasil meningkatkan perhatian investor dan mendorong aktivitas transaksi saham secara signifikan, meskipun tidak diiringi kenaikan harga saham. Kata kunci: Harga Saham, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study, Danantara, Perbankan BUMN. |