ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulREAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2020 |
| Nama: JANE BELINDA SARANGA |
| Tahun: 2023 |
| Abstrak Jane Belinda Saranga C 202 19 026, Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020 (dibimbing oleh Muhammad Yunus Kasim dan Asngadi) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap peristiwa pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Dengan menggunakan metode studi peristiwa untuk menghitung dan menganalisis perbedaan Average Abnormal Return (AAR), Average Trading Volume Perdagangan (TVA) dan Average Bid-ask Spread (ABAS) selama peristiwa Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ-45 dengan sampel sebanyak 39 perusahaan yang diambil dengan teknik purposive sampling. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 10 hari kerja yang terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan AAR, ATVA dan ABAS yang signifikan pada Indeks LQ-45. Pengujian pada sektor dalam Indeks LQ-45 menunjukan hasil yang bervariasi. Terdapat perbedaan ATVA yang signifikan pada sektor industri barang konsumsi dan pada sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan. Terdapat juga perbedaan ABAS yang signifikan pada sektor keuangan, pertambangan serta sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan. Hasil ini menunjukkan bahwa pada sebagian sektor yang terdaftar di Indeks LQ45, informasi pemilihan Presiden Amerika Serikat memberikan sinyal good news terhadap pasar di Indonesia sehingga pasar bereaksi positif disekitar periode penelitian. Penelitian ini memberikan implikasi bagi investor dalam membuat keputusan investasi khususnya pada saat terjadinya peristiwa politik. Kata kunci: studi peristiwa, pemilihan presiden, abnormal return, trading volume activity, bid-ask spread |