ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD
| JudulOPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM BERDASARKAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI KASUS INDEKS BISNIS 27 DI BURSA EFEK INDONESIA) |
| Nama: NANANG PRATAMA |
| Tahun: 2019 |
| Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan return dan risiko portofolio masing-masing dari Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal pada Indeks Binis 27 di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini seluruh saham yang pernah masuk dalam indeks Bisnis 27 periode Mei 2016 sampai Oktober 2018. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal. Berdasarkan perbandingan return dan risiko portofolio model Markowitz dan model indeks tunggal, return portofolio model Markowitz sebesar 0,12533 dan risiko portofolio sebesar 0,04122 sedangkan return portofolio model Indeks Tunggal sebesar 0,2339 dan risiko portofolio sebesar 0,0093, hasil ini membuktikan bahwa model indeks tunggal dalam menganalisis portofolio optimal lebih baik dibanding model Markowitz dengan proporsi saham yang lebih banyak sehingga mengurangi tingkat risiko yang lebih besar |